Сравнение JPTBX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 12.39% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и JEPAX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JPTBX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JPTBX
JEPAX
Сравнение JPTBX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.80 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.79 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 3.66 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и JEPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и JEPAX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и JEPAX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -32.69% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.43% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -13.74% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.53% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.05% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.26% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и JEPAX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.15% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 6.78% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 13.79% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 11.43% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.04% | +0.47% |