Сравнение JPTBX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.03% против 3.93% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и FIKFX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
JPTBX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
JPTBX
FIKFX
Сравнение JPTBX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.30 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.20 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 9.11 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и FIKFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и FIKFX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и FIKFX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -15.03% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -3.32% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -15.03% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -15.03% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.37% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -1.74% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.80% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и FIKFX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.05% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 2.85% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 4.39% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.07% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 4.40% | +11.11% |