Сравнение JPTBX с GPIQ
JPTBX (JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both funds - JPTBX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, JPTBX returned 27.54% vs 32.06% for GPIQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JPTBX charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 13.22%.
JPTBX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.15%
GPIQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTBX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 12.02% | 20.02% | 11.95% | 17.89% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 13.22% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Correlation
The correlation between JPTBX and GPIQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between JPTBX and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTBX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
JPTBX
GPIQ
Сравнение JPTBX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.38 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 14.82 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.64 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и GPIQ
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTBX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -21.06% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.51% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -4.47% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.27% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.17% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и GPIQ
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) составляет 3.57%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTBX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 5.36% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 11.24% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 14.01% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.62% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.62% | -2.07% |
Сравнение комиссий JPTBX и GPIQ
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и GPIQ
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GPIQ в 9.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.74% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 1.98% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
JPTBX and GPIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (5.36%) compared to JPTBX (3.57%). In terms of maximum drawdown, JPTBX dropped -32.64% vs GPIQ's -21.06%.
JPTBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPTBX и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор