Сравнение JPTBX с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 17.89% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.68% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.68%.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
GPIQ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и GPIQ
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
JPTBX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
JPTBX
GPIQ
Сравнение JPTBX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.76 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.98 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.98 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.31 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и GPIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и GPIQ
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности GPIQ в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.73% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и GPIQ
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -21.06% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.51% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.44% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.38% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.66% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и GPIQ
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 5.72% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.97% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.22% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 20.44% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.72% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.72% | -2.21% |