Сравнение JPTBX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции JPTBX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 10.03% против 16.03% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и VIGIX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
JPTBX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
JPTBX
VIGIX
Сравнение JPTBX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.31 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.11 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 3.97 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и VIGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и VIGIX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и VIGIX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -56.95% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -16.51% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -35.62% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -35.62% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -13.17% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -16.36% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.64% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и VIGIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.01% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.74% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 22.99% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.36% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 21.53% | -6.02% |