Сравнение JPTBX с URFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и URFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и URFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.98% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции URFFX по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.50% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
URFFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и URFFX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.
Доходность на риск
JPTBX vs. URFFX — Ранг доходности на риск
JPTBX
URFFX
Сравнение JPTBX c URFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | URFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.04 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.00 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.47 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и URFFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и URFFX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности URFFX в 6.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.40% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и URFFX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и URFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -44.25% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.89% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -23.76% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -29.97% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.68% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.97% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.17% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и URFFX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.21% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.64% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 14.28% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 13.83% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.31% | +1.20% |