Сравнение JPTBX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -8.59% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции JPTBX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 10.03% против 17.67% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
OLGAX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и OLGAX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
JPTBX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
JPTBX
OLGAX
Сравнение JPTBX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.61 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.77 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 2.34 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.61 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и OLGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и OLGAX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.93% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и OLGAX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -63.25% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -16.92% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -31.34% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -31.87% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -14.02% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -18.78% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.58% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и OLGAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) составляет 5.84%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.48% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.54% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 21.14% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 20.26% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 21.55% | -6.04% |