Сравнение JPTBX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции JPTBX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.69% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и OIEJX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JPTBX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JPTBX
OIEJX
Сравнение JPTBX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.34 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.23 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 5.22 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и OIEJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и OIEJX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и OIEJX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -36.88% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.39% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -14.74% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -36.88% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.08% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.03% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.67% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и OIEJX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.96% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.87% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 15.22% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.29% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.77% | -1.26% |