Сравнение JPTBX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.77% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.74% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
JHEQX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и JHEQX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JPTBX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JPTBX
JHEQX
Сравнение JPTBX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.72 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.10 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.09 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.40 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.72 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и JHEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и JHEQX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и JHEQX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -18.85% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -6.88% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -14.34% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -18.85% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.02% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.16% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.71% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.81% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 5.57% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 10.23% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 8.89% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.40% | +6.11% |