PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с SMIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 12.51%/yr vs 13.62%/yr for SMIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.67%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и SMIG

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%9.02%

Correlation

The correlation between JPSV and SMIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between JPSV and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и SMIG

Секторы
JPSV
SMIG

Финансовые услуги

24.8%
14.2%

Промышленность

13.2%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
17.2%

Технологии

8.8%
19.8%

Недвижимость

8.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.2%

Коммунальные услуги

5.5%
5.4%

Энергетика

5.4%
12.8%

Здравоохранение

5.1%
10.1%

Сырьевые материалы

5.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.4%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
SMIG
14.2%

Промышленность

JPSV
13.2%
SMIG
13.9%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
SMIG
17.2%

Технологии

JPSV
8.8%
SMIG
19.8%

Недвижимость

JPSV
8.4%
SMIG
6.9%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
SMIG
2.2%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
SMIG
5.4%

Энергетика

JPSV
5.4%
SMIG
12.8%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
SMIG
10.1%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
SMIG
7.9%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
SMIG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMISMIG с REGL

Доходность на риск

JPSV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.07

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.64

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.51

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

3.92

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JPSV и SMIG

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-19.65%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.52%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-19.23%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.35%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.55%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.27%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и SMIG

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.39%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.96%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.19%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.19%

+1.73%

Сравнение комиссий JPSV и SMIG

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и SMIG

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SMIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and SMIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.78%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, SMIG leads with 13.62% vs 12.51% for JPSV. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIG has performed better with a 13.62% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.27% for JPSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.60% for SMIG.

JPSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор