PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSV с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JPSV и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPSV и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSV и JPIE

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.91%0.63%8.73%9.72%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESM
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JPSV и JPIE

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPSV vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.74

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

3.66

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.69

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.41

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

18.78

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.74

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.95

-0.57

Корреляция

Корреляция между JPSV и JPIE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и JPIE

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.39%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JPSV и JPIE

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSVJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-9.96%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-1.72%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-0.53%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-2.17%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.31%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и JPIE

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSVJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.87%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

1.09%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

2.11%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

3.57%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

3.57%

+14.56%