PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с JEPQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JPSV is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 11.27%/yr vs 19.56%/yr for JEPQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.12%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
25.16%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%9.72%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%27.73%

Correlation

The correlation between JPSV and JEPQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов JPSV и JEPQ

Секторы
JPSV
JEPQ

Финансовые услуги

24.8%
0.4%

Промышленность

13.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.8%

Технологии

8.8%
54.0%

Недвижимость

8.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
15.4%

Коммунальные услуги

5.5%
1.3%

Энергетика

5.4%
0.4%

Здравоохранение

5.1%
4.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.1%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
JEPQ
0.4%

Промышленность

JPSV
13.2%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
JEPQ
12.8%

Технологии

JPSV
8.8%
JEPQ
54.0%

Недвижимость

JPSV
8.4%
JEPQ
0.2%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
JEPQ
1.3%

Энергетика

JPSV
5.4%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
JEPQ
4.4%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
JEPQ
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JPSV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.09

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.73

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.87

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

13.99

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.09

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.94

-0.43

Просадки

Сравнение просадок JPSV и JEPQ

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-20.07%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.82%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-20.07%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.22%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.42%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.80%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и JEPQ

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.44%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.59%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.13%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.66%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.66%

+1.25%

Сравнение комиссий JPSV и JEPQ

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и JEPQ

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and JEPQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.80%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.56% vs 11.27% for JPSV. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.56% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 1.28% for JPSV.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор