Сравнение JPSV с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
JPSV и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.25% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и FESM
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
JPSV vs. FESM — Ранг доходности на риск
JPSV
FESM
Сравнение JPSV c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.30 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.87 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.19 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 8.40 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.30 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и FESM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и FESM
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и FESM
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -26.93% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.54% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.23% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -5.04% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.53% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и FESM
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.40% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 14.26% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.98% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.49% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.49% | -3.35% |