PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с FESM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, JPSV returned 18.22% vs 44.38% for FESM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 17.57%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-3.21%
1 месяц
-1.71%
С начала года
17.57%
6 месяцев
16.65%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и FESM

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%9.25%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		17.57%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between JPSV and FESM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between JPSV and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и FESM

Секторы
JPSV
FESM

Финансовые услуги

24.8%
14.8%

Промышленность

13.2%
19.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.4%

Технологии

8.8%
21.6%

Недвижимость

8.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.1%

Коммунальные услуги

5.5%
2.0%

Энергетика

5.4%
7.2%

Здравоохранение

5.1%
15.7%

Сырьевые материалы

5.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.4%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
FESM
14.8%

Промышленность

JPSV
13.2%
FESM
19.1%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
FESM
7.4%

Технологии

JPSV
8.8%
FESM
21.6%

Недвижимость

JPSV
8.4%
FESM
4.2%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
FESM
2.0%

Энергетика

JPSV
5.4%
FESM
7.2%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
FESM
15.7%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
FESM
3.5%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
FESM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

JPSV vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.31

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.11

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.38

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

15.72

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.31

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.24

-0.72

Просадки

Сравнение просадок JPSV и FESM

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-26.93%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-10.18%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.30%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.78%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.83%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и FESM

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.38%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

13.77%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.29%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

21.35%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

21.35%

-3.44%

Сравнение комиссий JPSV и FESM

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и FESM

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FESM в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.54%0.82%1.08%0.06%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and FESM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (6.38%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 44.38% vs 18.22% for JPSV. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 44.38% return vs 18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.54% for FESM.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор