Сравнение JPSV с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
JPSV и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 1.12%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и ISVL
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
JPSV vs. ISVL — Ранг доходности на риск
JPSV
ISVL
Сравнение JPSV c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.91 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.63 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.59 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 10.59 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.91 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и ISVL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и ISVL
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ISVL в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и ISVL
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -30.48% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.48% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -8.78% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.79% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.06% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и ISVL
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.55% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.84% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 17.65% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.75% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.74% | +1.40% |