PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с ISVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. JPSV is actively managed, while ISVL is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 12.51%/yr vs 21.99%/yr for ISVL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 9.65%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISVL

1 день
1.10%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.29%
1 год
29.05%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и ISVL

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		9.65%42.84%4.58%11.53%

Correlation

The correlation between JPSV and ISVL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.61

The correlation between JPSV and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и ISVL

Секторы
JPSV
ISVL

Финансовые услуги

24.8%
20.8%

Промышленность

13.2%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.4%

Технологии

8.8%
4.7%

Недвижимость

8.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.0%

Коммунальные услуги

5.5%
1.5%

Энергетика

5.4%
7.3%

Здравоохранение

5.1%
3.7%

Сырьевые материалы

5.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.3%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
ISVL
20.8%

Промышленность

JPSV
13.2%
ISVL
23.3%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
ISVL
10.4%

Технологии

JPSV
8.8%
ISVL
4.7%

Недвижимость

JPSV
8.4%
ISVL
11.1%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
ISVL
3.0%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
ISVL
1.5%

Энергетика

JPSV
5.4%
ISVL
7.3%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
ISVL
3.7%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
ISVL
9.1%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
ISVL
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

JPSV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.02

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.83

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.34

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

9.17

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.02

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JPSV и ISVL

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-30.48%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-12.48%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-12.93%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.08%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.66%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.18%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и ISVL

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.78%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.49%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.05%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.45%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.90%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.78%

+1.14%

Сравнение комиссий JPSV и ISVL

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и ISVL

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ISVL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.45%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and ISVL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.49%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs ISVL's -30.48%.

On 3-year performance, ISVL leads with 21.99% vs 12.51% for JPSV. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISVL has performed better with a 21.99% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

ISVL has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.27% for JPSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор