PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с IJS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. JPSV is actively managed, while IJS is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 12.51%/yr vs 15.35%/yr for IJS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 16.70%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJS

1 день
1.37%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.70%
6 месяцев
16.73%
1 год
39.28%
3 года*
15.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и IJS

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		16.70%6.54%7.33%5.89%

Correlation

The correlation between JPSV and IJS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between JPSV and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и IJS

Секторы
JPSV
IJS

Финансовые услуги

24.8%
19.8%

Промышленность

13.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
15.9%

Технологии

8.8%
11.3%

Недвижимость

8.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.4%

Коммунальные услуги

5.5%
2.2%

Энергетика

5.4%
7.6%

Здравоохранение

5.1%
7.6%

Сырьевые материалы

5.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.8%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
IJS
19.8%

Промышленность

JPSV
13.2%
IJS
11.6%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
IJS
15.9%

Технологии

JPSV
8.8%
IJS
11.3%

Недвижимость

JPSV
8.4%
IJS
8.7%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
IJS
4.4%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
IJS
2.2%

Энергетика

JPSV
5.4%
IJS
7.6%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
IJS
7.6%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
IJS
7.1%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
IJS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

JPSV vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.16

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.07

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.25

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

13.91

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IJS равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.16

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JPSV и IJS

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-60.11%

+37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.28%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-28.65%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-9.89%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.83%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и IJS

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.78%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.47%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.58%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.27%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

21.99%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

23.60%

-5.68%

Сравнение комиссий JPSV и IJS

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и IJS

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью IJS в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.27%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JPSV and IJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJS has higher volatility (4.47%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs IJS's -60.11%.

On 3-year performance, IJS leads with 15.35% vs 12.51% for JPSV. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJS has performed better with a 15.35% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV and IJS have nearly identical dividend yields, around 1.27%.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.25% for IJS.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор