Сравнение JPSV с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
JPSV и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.34%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и IJS
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Доходность на риск
JPSV vs. IJS — Ранг доходности на риск
JPSV
IJS
Сравнение JPSV c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.99 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.51 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.52 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.74 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и IJS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и IJS
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и IJS
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -60.11% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.68% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.22% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.95% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.14% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и IJS
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.39% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 13.52% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 23.75% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.14% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.61% | -5.47% |