PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с DGRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both Small Cap Value Equities funds. JPSV is actively managed, while DGRS is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 12.51%/yr vs 14.71%/yr for DGRS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 14.63%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и DGRS

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%10.82%

Correlation

The correlation between JPSV and DGRS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between JPSV and DGRS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и DGRS

Секторы
JPSV
DGRS

Финансовые услуги

24.8%
24.8%

Промышленность

13.2%
19.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
16.5%

Технологии

8.8%
8.7%

Недвижимость

8.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.0%

Коммунальные услуги

5.5%
0.2%

Энергетика

5.4%
12.0%

Здравоохранение

5.1%
1.3%

Сырьевые материалы

5.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.3%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
DGRS
24.8%

Промышленность

JPSV
13.2%
DGRS
19.0%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
DGRS
16.5%

Технологии

JPSV
8.8%
DGRS
8.7%

Недвижимость

JPSV
8.4%
DGRS
1.7%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
DGRS
2.0%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
DGRS
0.2%

Энергетика

JPSV
5.4%
DGRS
12.0%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
DGRS
1.3%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
DGRS
7.6%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
DGRS
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF

Доходность на риск

JPSV vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.50

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.31

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.78

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

8.53

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVDGRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JPSV и DGRS

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-44.83%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.68%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-27.57%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.85%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.73%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.15%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и DGRS

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.78%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.28%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.39%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.98%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.43%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

23.63%

-5.71%

Сравнение комиссий JPSV и DGRS

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и DGRS

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DGRS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPSV and DGRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRS has higher volatility (4.28%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs DGRS's -44.83%.

On 3-year performance, DGRS leads with 14.71% vs 12.51% for JPSV. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRS has performed better with a 14.71% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.27% for JPSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.38% for DGRS.

DGRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор