Сравнение JPSV с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
JPSV и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 12.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.24%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и DFAT
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
JPSV vs. DFAT — Ранг доходности на риск
JPSV
DFAT
Сравнение JPSV c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.05 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.57 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.60 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.87 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.05 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и DFAT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и DFAT
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFAT в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и DFAT
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -26.12% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -14.60% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.07% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.42% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и DFAT
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.24% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.13% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.40% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.72% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.72% | -3.58% |