Сравнение JPSV с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
JPSV и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и AVSC
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
JPSV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
JPSV
AVSC
Сравнение JPSV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.31 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.92 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.21 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 8.53 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.31 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и AVSC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и AVSC
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и AVSC
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -28.40% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.45% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -4.50% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.63% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.50% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и AVSC
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.08% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 13.18% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 23.15% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.60% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.60% | -4.46% |