Сравнение JPSV с AVSC
JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 13.15%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности JPSV и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
JPSV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 14.88%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 20.89% | 0.63% | 8.73% | 9.99% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 11.21% |
Correlation
The correlation between JPSV and AVSC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between JPSV and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
JPSV
AVSC
Сравнение JPSV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 5.13 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 16.14 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSV и AVSC
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -28.40% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.89% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -28.40% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.26% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.50% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и AVSC
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что JPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.54% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.93% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 17.71% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 22.17% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 22.17% | -4.39% |
Сравнение комиссий JPSV и AVSC
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и AVSC
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.17% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPSV and AVSC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPSV has higher volatility (3.83%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 13.15% for JPSV. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.
JPSV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.91% for AVSC.
JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSV и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор