Сравнение JPST с XONE
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. JPST is actively managed, while XONE is passively managed. Over the past 3 years, JPST returned 5.16%/yr vs 4.57%/yr for XONE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPST charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности JPST и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.11%.
JPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPST и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.40% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.11% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Correlation
The correlation between JPST and XONE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between JPST and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. XONE — Ранг доходности на риск
JPST
XONE
Сравнение JPST c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.94 | 3.57 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.16 | 24.16 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 144.13 | 138.74 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09 | 7.06 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | 4.96 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок JPST и XONE
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.40% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.16% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.28% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.04% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и XONE
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.10% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.34% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 0.55% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.86% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
Сравнение комиссий JPST и XONE
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и XONE
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and XONE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPST has higher volatility (0.15%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, JPST leads with 5.16% vs 4.57% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPST has performed better with a 5.16% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.
JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.06% for XONE.
JPST is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and BondBloxx. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.03% for XONE.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 7.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPST и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор