Сравнение JPST с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPST и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 1.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и JEPI
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JPST vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPST
JEPI
Сравнение JPST c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 0.61 | +6.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 0.95 | +12.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.16 | +2.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 0.79 | +14.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 3.83 | +90.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 0.61 | +6.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 0.76 | +5.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 1.04 | +2.12 |
Корреляция
Корреляция между JPST и JEPI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и JEPI
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и JEPI
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -13.71% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -10.28% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -13.71% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.53% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.07% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.12% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 3.90% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 6.36% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 13.24% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 11.06% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 10.88% | -9.94% |