Сравнение JPST с EVTR
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, JPST returned 3.96% vs 3.05% for EVTR. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JPST charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности JPST и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.36%.
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
EVTR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.59M | $23.61M | $25.66M | |
| $329.51M | $296.86M | $321.69M |
Сравнение доходности по годам JPST и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.03% | 4.99% | 4.31% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.36% | 8.10% | 4.03% |
Correlation
The correlation between JPST and EVTR is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between JPST and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. EVTR — Ранг доходности на риск
JPST
EVTR
Сравнение JPST c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.48 | 1.14 | +2.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.75 | 1.07 | +25.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.45 | 2.86 | +123.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST и EVTR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -4.08% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -2.86% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.38% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.00% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.07% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и EVTR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.13%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 1.13% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 3.16% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 3.73% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 4.30% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 4.30% | -3.37% |
Сравнение комиссий JPST и EVTR
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и EVTR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности EVTR в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.77% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.19% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and EVTR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.13%) compared to JPST (0.13%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs EVTR's -4.08%.
On 1-year performance, JPST leads with 3.96% vs 3.05% for EVTR. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPST has performed better with a 3.96% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
EVTR has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.19% for JPST.
JPST is categorized as Ultrashort Bond, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.32% for EVTR.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPST и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор