Сравнение JPST с BOXX

С начала года, JPST показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.30, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPST и BOXX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и BOXX.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.