Сравнение JPSRX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.76% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 17.69% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
VHIAX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и VHIAX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JPSRX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JPSRX
VHIAX
Сравнение JPSRX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.24 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.16 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 3.66 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и VHIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и VHIAX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.76% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и VHIAX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -85.49% | +57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -15.76% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -35.25% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -35.25% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -11.64% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -40.35% | +36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.98% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.94% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 12.67% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 22.64% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 22.44% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 22.16% | -9.07% |