Сравнение JPSRX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.18% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.56% против 5.51% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.56%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и URINX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
JPSRX vs. URINX — Ранг доходности на риск
JPSRX
URINX
Сравнение JPSRX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.68 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.63 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 11.27 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и URINX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.87% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и URINX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -15.27% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -3.92% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -15.27% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -15.27% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.38% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.93% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.03% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и URINX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.57% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 3.86% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 6.08% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 6.23% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 5.79% | +7.30% |