PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSRX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSRX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JPSRX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSRX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund		-0.90%17.08%8.86%19.87%-16.92%22.01%12.34%22.49%-7.64%18.64%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 17.67% соответственно.

JPSRX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.46%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.90%
10 лет*
9.48%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JPSRX:
JPSRX с VOOJPSRX с VTTHXJPSRX с JLGMXJPSRX с SSFNXJPSRX с JRLVXJPSRX с FFGZXJPSRX с FRHMX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JPSRX и OLGAX

JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JPSRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

JPSRX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSRX
Ранг доходности на риск JPSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSRX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSRXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.61

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.01

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.77

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

2.34

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSRX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSRX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSRX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSRXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.61

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между JPSRX и OLGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSRX и OLGAX

Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund		2.89%2.86%2.55%2.30%1.78%12.06%1.55%2.94%5.74%1.95%2.05%2.05%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JPSRX и OLGAX

Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSRXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-63.25%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-16.92%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-31.34%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-31.87%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-14.02%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-18.78%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.58%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSRX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSRXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.48%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

12.54%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

21.14%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

20.26%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

21.55%

-8.46%