Сравнение JPSRX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.18% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.69% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.56%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и OIEJX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JPSRX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JPSRX
OIEJX
Сравнение JPSRX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.34 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.23 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 5.22 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и OIEJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и OIEJX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.87% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и OIEJX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -36.88% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.39% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -14.74% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -36.88% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.08% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.03% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.67% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и OIEJX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.96% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.87% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 15.22% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 14.29% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 16.77% | -3.68% |