Сравнение JPSRX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.75% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и JUEMX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
JPSRX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
JPSRX
JUEMX
Сравнение JPSRX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.66 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.07 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.08 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 3.99 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.66 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и JUEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и JUEMX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и JUEMX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -33.37% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -11.90% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -24.52% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -33.37% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -9.29% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.11% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.24% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.56% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.55% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 18.60% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 17.41% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 18.56% | -5.47% |