PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPSE и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSE и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
5.32%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


JPSE

1 день
0.42%
1 месяц
-4.26%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.24%
1 год
22.65%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.82%
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий JPSE и SCHA

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

JPSE vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSESCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.74

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.87

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.77

-0.63

JPSE vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSESCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между JPSE и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и SCHA

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.51%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и SCHA

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSESCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-42.41%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.35%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-30.79%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.41%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.65%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.45%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и SCHA

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSESCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.31%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.72%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

22.90%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

21.95%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

22.67%

-0.75%