PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 5.24%/yr for RZG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 20.35%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between JPSE and RZG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.92

The correlation between JPSE and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и RZG

Секторы
JPSE
RZG

Технологии

14.6%
16.8%

Недвижимость

13.1%
7.6%

Промышленность

11.7%
18.2%

Финансовые услуги

9.7%
15.0%

Сырьевые материалы

9.6%
0.4%

Здравоохранение

9.0%
22.0%

Энергетика

8.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.8%

Коммунальные услуги

4.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.9%

Технологии

JPSE
14.6%
RZG
16.8%

Недвижимость

JPSE
13.1%
RZG
7.6%

Промышленность

JPSE
11.7%
RZG
18.2%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
RZG
15.0%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
RZG
0.4%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
RZG
22.0%

Энергетика

JPSE
8.9%
RZG
3.0%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
RZG
5.9%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
RZG
8.8%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
RZG
0.4%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
RZG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

JPSE vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSERZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.79

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.65

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.87

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

12.94

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSERZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.79

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JPSE и RZG

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSERZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-58.52%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.63%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-25.73%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-38.33%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.09%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-12.12%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.58%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и RZG

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSERZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.80%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.68%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.63%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

22.99%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.65%

-2.84%

Сравнение комиссий JPSE и RZG

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и RZG

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPSE and RZG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZG has higher volatility (4.80%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs RZG's -58.52%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 5.24% for RZG. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.41% for RZG.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.35% for RZG.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор