Сравнение JPSE с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
JPSE и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.96% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 14.38% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.76% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.76%.
JPSE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
RZG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и RZG
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
JPSE vs. RZG — Ранг доходности на риск
JPSE
RZG
Сравнение JPSE c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.84 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.65 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и RZG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и RZG
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.50% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и RZG
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -58.52% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -8.63% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -38.33% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -3.08% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -12.22% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и RZG
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.85%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.30% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 14.09% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 22.71% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 23.07% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 24.61% | -2.69% |