Сравнение JPSE с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPSE и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSE и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 12.49% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и JPST
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JPSE vs. JPST — Ранг доходности на риск
JPSE
JPST
Сравнение JPSE c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 7.23 | -6.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 13.86 | -12.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.40 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 14.88 | -13.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 94.20 | -87.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 7.23 | -6.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 6.16 | -5.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.16 | -2.72 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и JPST
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и JPST
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -3.28% | -39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -0.30% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -0.79% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -0.08% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.05% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и JPST
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 0.22% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 0.35% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 0.61% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 0.57% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 0.94% | +20.98% |