PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. JPSE is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, JPSE returned 33.75% vs 4.61% for JPLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%3.45%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JPSE and JPLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов JPSE и JPLD

Секторы
JPSE
JPLD

Технологии

14.6%
7.4%

Недвижимость

13.1%
7.8%

Промышленность

11.7%
0.1%

Финансовые услуги

9.7%
13.7%

Сырьевые материалы

9.6%
1.4%

Здравоохранение

9.0%
5.6%

Энергетика

8.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.6%

Коммунальные услуги

4.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.1%

Технологии

JPSE
14.6%
JPLD
7.4%

Недвижимость

JPSE
13.1%
JPLD
7.8%

Промышленность

JPSE
11.7%
JPLD
0.1%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
JPLD
13.7%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
JPLD
1.4%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
JPLD
5.6%

Энергетика

JPSE
8.9%
JPLD
0.1%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
JPLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
JPLD
1.6%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
JPLD
0.4%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
JPLD
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JPSE vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.17

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
5.18

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.66

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.61

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

21.36

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.17

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

3.26

-2.77

Просадки

Сравнение просадок JPSE и JPLD

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-1.17%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-1.00%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.04%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-0.15%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.22%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и JPLD

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.37%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

0.97%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

1.47%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

1.83%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

1.83%

+19.98%

Сравнение комиссий JPSE и JPLD

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и JPLD

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and JPLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JPSE leads with 33.75% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPSE has performed better with a 33.75% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.36% for JPSE.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор