Сравнение JPSE с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JPSE и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSE и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 3.45% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и JPLD
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JPSE vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JPSE
JPLD
Сравнение JPSE c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.65 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.08 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.10 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 20.00 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.65 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.30 | -2.86 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и JPLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и JPLD
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и JPLD
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -1.17% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -1.17% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.62% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -0.14% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.24% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и JPLD
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 0.56% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 0.99% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 1.79% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 1.86% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 1.86% | +20.06% |