PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSE с IWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с IWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while IWO tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 9.11%/yr vs 6.09%/yr for IWO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for IWO.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью 16.94%.

JPSE

1 день
0.75%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
12.19%
С начала года
20.54%
1 год
32.18%
3 года*
14.59%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

IWO

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
8.48%
С начала года
16.94%
1 год
30.33%
3 года*
15.34%
5 лет*
6.09%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и IWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.54%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		16.94%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Correlation

The correlation between JPSE and IWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between JPSE and IWO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и IWO

Секторы
JPSE
IWO

Недвижимость

13.9%
2.0%

Технологии

11.8%
25.9%

Финансовые услуги

10.9%
7.8%

Промышленность

10.4%
23.0%

Здравоохранение

10.3%
21.9%

Сырьевые материалы

9.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.0%

Энергетика

8.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.3%

Коммунальные услуги

5.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

JPSE
13.9%
IWO
2.0%

Технологии

JPSE
11.8%
IWO
25.9%

Финансовые услуги

JPSE
10.9%
IWO
7.8%

Промышленность

JPSE
10.4%
IWO
23.0%

Здравоохранение

JPSE
10.3%
IWO
21.9%

Сырьевые материалы

JPSE
9.2%
IWO
4.0%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.1%
IWO
7.0%

Энергетика

JPSE
8.0%
IWO
3.1%

Потребительский защитный сектор

JPSE
7.9%
IWO
2.3%

Коммунальные услуги

JPSE
5.2%
IWO
0.6%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
IWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Доходность на риск

JPSE vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.38

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.97

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.05

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

7.26

+7.21

JPSE vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IWO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и IWO

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-60.11%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-14.87%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-28.57%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-40.51%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.26%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-16.64%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.19%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и IWO

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 2.82%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.28%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

16.73%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

22.13%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

24.63%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

24.14%

-2.41%

Сравнение комиссий JPSE и IWO

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и IWO

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWO в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.44%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and IWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (5.28%) compared to JPSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs IWO's -60.11%.

On 5-year performance, JPSE leads with 9.11% vs 6.09% for IWO. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 9.11% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.44% for IWO.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IWO tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.24% for IWO.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и IWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор