Сравнение JPSE с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
JPSE и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 14.38% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -1.41% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -1.41%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и IWO
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
JPSE vs. IWO — Ранг доходности на риск
JPSE
IWO
Сравнение JPSE c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.61 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и IWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и IWO
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWO в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.47% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и IWO
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -60.11% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.87% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -40.51% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -9.96% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -16.80% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.48% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и IWO
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.56% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 16.56% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 25.23% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 24.45% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 24.05% | -2.13% |