PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JPSE is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, JPSE returned 33.75% vs 10.94% for HELO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и HELO

2026 (YTD)202520242023
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%12.97%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JPSE and HELO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between JPSE and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и HELO

Секторы
JPSE
HELO

Технологии

14.6%
39.8%

Недвижимость

13.1%
1.8%

Промышленность

11.7%
6.0%

Финансовые услуги

9.7%
10.0%

Сырьевые материалы

9.6%
1.5%

Здравоохранение

9.0%
8.2%

Энергетика

8.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.6%

Коммунальные услуги

4.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.9%

Технологии

JPSE
14.6%
HELO
39.8%

Недвижимость

JPSE
13.1%
HELO
1.8%

Промышленность

JPSE
11.7%
HELO
6.0%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
HELO
10.0%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
HELO
1.5%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
HELO
8.2%

Энергетика

JPSE
8.9%
HELO
3.3%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
HELO
3.5%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
HELO
11.6%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
HELO
2.5%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
HELO
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JPSE vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.77

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.50

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.91

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

8.44

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.63

-1.14

Просадки

Сравнение просадок JPSE и HELO

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-10.89%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-5.76%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.32%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-1.18%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.30%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и HELO

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.70%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

4.99%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

6.20%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

7.95%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

7.95%

+13.86%

Сравнение комиссий JPSE и HELO

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и HELO

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and HELO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JPSE leads with 33.75% vs 10.94% for HELO. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPSE has performed better with a 33.75% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.62% for HELO.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.50% for HELO.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор