PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с DWAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.75%/yr vs 7.33%/yr for DWAS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 27.36%.

JPSE

1 день
0.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
20.20%
6 месяцев
17.64%
1 год
35.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

DWAS

1 день
2.34%
1 месяц
5.71%
С начала года
27.36%
6 месяцев
23.73%
1 год
48.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.33%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.20%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		27.36%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between JPSE and DWAS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between JPSE and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и DWAS

Секторы
JPSE
DWAS

Технологии

15.8%
20.9%

Недвижимость

12.8%
1.2%

Промышленность

10.5%
18.0%

Финансовые услуги

9.2%
13.3%

Сырьевые материалы

8.6%
3.9%

Здравоохранение

8.5%
25.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.9%

Энергетика

7.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.0%

Коммунальные услуги

5.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.1%

Технологии

JPSE
15.8%
DWAS
20.9%

Недвижимость

JPSE
12.8%
DWAS
1.2%

Промышленность

JPSE
10.5%
DWAS
18.0%

Финансовые услуги

JPSE
9.2%
DWAS
13.3%

Сырьевые материалы

JPSE
8.6%
DWAS
3.9%

Здравоохранение

JPSE
8.5%
DWAS
25.9%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.0%
DWAS
5.9%

Энергетика

JPSE
7.7%
DWAS
6.5%

Потребительский защитный сектор

JPSE
7.4%
DWAS
3.0%

Коммунальные услуги

JPSE
5.1%
DWAS
0.3%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.0%
DWAS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

JPSE vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.02

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.69

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

4.83

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

15.55

+0.39

JPSE vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и DWAS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-46.16%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-10.02%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-33.83%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-33.83%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-10.26%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.10%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и DWAS

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.55%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.83%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

18.16%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

24.03%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

25.87%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

26.69%

-4.91%

Сравнение комиссий JPSE и DWAS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и DWAS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and DWAS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.83%) compared to JPSE (4.55%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs DWAS's -46.16%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.75% vs 7.33% for DWAS. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.75% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for DWAS.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.60% for DWAS.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор