PortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWAS и VBK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DWAS и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.96%
225.52%
DWAS
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.28

VBK:

0.08

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.21

VBK:

0.29

Коэф-т Омега

DWAS:

0.97

VBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.24

VBK:

0.07

Коэф-т Мартина

DWAS:

-0.66

VBK:

0.24

Индекс Язвы

DWAS:

12.27%

VBK:

8.26%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.82%

VBK:

24.57%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

DWAS:

-26.21%

VBK:

-18.38%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью -11.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWAS имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции VBK немного впереди с 7.29%.


DWAS

С начала года

-16.05%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-17.77%

1 год

-8.82%

5 лет

10.76%

10 лет

7.25%

VBK

С начала года

-11.47%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-8.57%

1 год

1.49%

5 лет

7.25%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWAS и VBK

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.28
VBK: 0.08
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWAS: -0.21
VBK: 0.29
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.97
VBK: 1.04
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWAS: -0.24
VBK: 0.07
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWAS: -0.66
VBK: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.08
DWAS
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и VBK

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VBK в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.94%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и VBK

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.21%
-18.38%
DWAS
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и VBK

Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 13.49%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
15.98%
DWAS
VBK