PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. JPRE is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 10.05%/yr for VNQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и VNQ

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-11.30%

Correlation

The correlation between JPRE and VNQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.98

The correlation between JPRE and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPRE и VNQ

Секторы
JPRE
VNQ

Недвижимость

98.1%
97.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Промышленность

0.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JPRE
98.1%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
VNQ
1.1%

Промышленность

JPRE
0.6%
VNQ
0.0%

Коммуникационные услуги

JPRE

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

VNQ

-

Энергетика

JPRE

-

VNQ
0.1%

Финансовые услуги

JPRE

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

JPRE

-

VNQ

-

Технологии

JPRE

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

JPRE

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

JPRE vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.88

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.28

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

4.41

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JPRE и VNQ

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-73.07%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.34%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-17.46%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.03%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-13.63%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.64%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и VNQ

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.33% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.14%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.41%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.27%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.82%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.70%

-2.41%

Сравнение комиссий JPRE и VNQ

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и VNQ

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JPRE and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs VNQ's -73.07%.

On 3-year performance, JPRE leads with 10.46% vs 10.05% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.46% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.25% for JPRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор