Сравнение JPRE с URE
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds. JPRE is actively managed, while URE is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 11.27%/yr vs 11.11%/yr for URE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 20.85%.
JPRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам JPRE и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.89% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 20.85% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -23.01% |
Correlation
The correlation between JPRE and URE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.98 |
The correlation between JPRE and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. URE — Ранг доходности на риск
JPRE
URE
Сравнение JPRE c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.94 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 2.28 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и URE
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -97.16% | +73.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -16.50% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -33.77% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -49.82% | +49.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -64.46% | +56.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.79% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и URE
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 5.55%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 10.64% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 21.24% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 28.03% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 37.43% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 40.62% | -22.33% |
Сравнение комиссий JPRE и URE
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и URE
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности URE в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.23% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.02% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JPRE and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URE has higher volatility (10.64%) compared to JPRE (5.55%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs URE's -97.16%.
On 3-year performance, JPRE leads with 11.27% vs 11.11% for URE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 11.27% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.02% for URE.
They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.95% for URE.
JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор