Сравнение JPRE с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JPRE и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 6.06% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и JPLD
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JPRE vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JPRE
JPLD
Сравнение JPRE c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.65 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 4.08 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.10 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 20.00 | -19.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.65 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 3.30 | -3.10 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и JPLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и JPLD
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и JPLD
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -1.17% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -1.17% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.62% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -0.14% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.24% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и JPLD
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.56% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 0.99% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 1.79% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 1.86% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 1.86% | +16.59% |