PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPRE returned 10.96% vs 4.61% for JPLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%6.06%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JPRE and JPLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов JPRE и JPLD

Секторы
JPRE
JPLD

Недвижимость

98.1%
7.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.4%

Промышленность

0.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

5.6%

Технологии

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Недвижимость

JPRE
98.1%
JPLD
7.8%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
JPLD
1.4%

Промышленность

JPRE
0.6%
JPLD
0.1%

Коммуникационные услуги

JPRE

-

JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

JPLD
0.1%

Энергетика

JPRE

-

JPLD
0.1%

Финансовые услуги

JPRE

-

JPLD
13.7%

Здравоохранение

JPRE

-

JPLD
5.6%

Технологии

JPRE

-

JPLD
7.4%

Коммунальные услуги

JPRE

-

JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JPRE vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.17

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
5.18

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.61

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

21.36

-17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.17

-2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

3.26

-2.97

Просадки

Сравнение просадок JPRE и JPLD

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-1.17%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-1.00%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.04%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-0.15%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.22%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и JPLD

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.37%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

0.97%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

1.47%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

1.83%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

1.83%

+16.46%

Сравнение комиссий JPRE и JPLD

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и JPLD

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and JPLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JPRE leads with 10.96% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPRE has performed better with a 10.96% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.25% for JPRE.

JPRE is categorized as REIT, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор