PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с IVRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA).

JPRE и IVRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPRE и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPRE и IVRA

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JCPBJPRE с JPST
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD

Сравнение комиссий JPRE и IVRA

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF

Доходность на риск

JPRE vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREIVRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.16

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.65

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.39

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

7.72

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.16

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.74

-0.54

Корреляция

Корреляция между JPRE и IVRA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и IVRA

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IVRA в 17.39%

TTM20252024202320222021
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и IVRA

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и IVRA.

Загрузка...

Показатели просадок

JPREIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-25.99%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.39%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.92%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-7.47%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.23%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и IVRA

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPREIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.00%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.13%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.11%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.72%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.66%

+1.79%