PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с IVRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 15.62%/yr for IVRA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.10%
1 год
16.15%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и IVRA

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-7.41%

Correlation

The correlation between JPRE and IVRA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.84

The correlation between JPRE and IVRA shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPRE и IVRA

Секторы
JPRE
IVRA

Недвижимость

98.1%
46.8%

Сырьевые материалы

0.6%
14.3%

Промышленность

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

23.5%

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

10.3%

Недвижимость

JPRE
98.1%
IVRA
46.8%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
IVRA
14.3%

Промышленность

JPRE
0.6%
IVRA

-

Коммуникационные услуги

JPRE

-

IVRA

-

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

IVRA
2.6%

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

IVRA
1.7%

Энергетика

JPRE

-

IVRA
23.5%

Финансовые услуги

JPRE

-

IVRA
0.7%

Здравоохранение

JPRE

-

IVRA

-

Технологии

JPRE

-

IVRA

-

Коммунальные услуги

JPRE

-

IVRA
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

JPRE vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.77

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.56

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.55

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

12.33

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.77

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Просадки

Сравнение просадок JPRE и IVRA

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-25.99%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-4.60%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-15.03%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.92%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.26%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.32%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и IVRA

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.00%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

5.43%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

9.27%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.58%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.39%

+1.90%

Сравнение комиссий JPRE и IVRA

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и IVRA

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and IVRA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs IVRA's -25.99%.

On 3-year performance, IVRA leads with 15.62% vs 10.46% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVRA has performed better with a 15.62% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 2.25% for JPRE.

JPRE is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.59% for IVRA.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор