Сравнение JPRE с IVRA
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPRE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 13.40%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPRE и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 16.87% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -5.66% |
Correlation
The correlation between JPRE and IVRA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between JPRE and IVRA has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. IVRA — Ранг доходности на риск
JPRE
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPRE c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | IVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и IVRA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и IVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | — | — |
Сравнение комиссий JPRE и IVRA
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и IVRA
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.17% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and IVRA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 2.17% for JPRE.
JPRE is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.59% for IVRA.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор