Сравнение IVRA с USRT
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. IVRA is actively managed, while USRT is passively managed. Over the past 5 years, IVRA returned 7.62%/yr vs 5.53%/yr for USRT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.49%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам IVRA и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.49% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 2.35% |
Correlation
The correlation between IVRA and USRT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between IVRA and USRT has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. USRT — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USRT
Сравнение IVRA c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.32 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 7.44 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и USRT
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -69.92% | +43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -8.04% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -18.70% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -31.03% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.25% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -12.94% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.50% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и USRT
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.19% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 10.06% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 13.89% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.93% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.33% | -4.96% |
Сравнение комиссий IVRA и USRT
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и USRT
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.57% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and USRT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRT has higher volatility (5.19%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs USRT's -69.92%.
On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 5.53% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 2.57% for USRT.
IVRA is categorized as ESG, while USRT is REIT. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.08% for USRT.
IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор