Сравнение JPRE с ICF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).
JPRE и ICF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и ICF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -11.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и ICF
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Доходность на риск
JPRE vs. ICF — Ранг доходности на риск
JPRE
ICF
Сравнение JPRE c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.23 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.33 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и ICF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и ICF
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ICF в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и ICF
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и ICF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -76.74% | +52.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.77% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.53% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -14.26% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.26% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и ICF
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеют волатильность 4.31% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.51% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.63% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.31% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.90% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.58% | -2.13% |