PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с ICFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICF с ICFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI).

ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ICF и ICFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и ICFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
ICFI
ICF International, Inc.		-23.07%-27.98%-10.76%35.99%-2.87%38.79%-18.20%42.44%24.39%-4.89%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у ICFI с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям ICFI по среднегодовой доходности: 4.76% против 7.02% соответственно.

ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

ICFI

1 день
0.29%
1 месяц
-15.68%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-30.44%
1 год
-21.88%
3 года*
-15.36%
5 лет*
-5.68%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

ICF International, Inc.

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с SDIVICF с REETICF с XLRE
Часто сравнивают с ICFI:
ICFI с BAHICFI с FCNICFI с AVGOICFI с BACICFI с VSECICFI с CRM

Доходность на риск

ICF vs. ICFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ICFI
Ранг доходности на риск ICFI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c ICFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFICFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.64

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.74

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.63

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

-1.61

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. ICFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ICFI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и ICFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFICFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.64

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между ICF и ICFI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и ICFI

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ICFI в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
ICFI
ICF International, Inc.		0.86%0.66%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и ICFI

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки ICFI в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и ICFI.

Загрузка...

Показатели просадок

ICFICFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-62.86%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-35.36%

+23.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-62.86%

+28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-62.86%

+22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-62.45%

+53.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-18.29%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

13.95%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и ICFI

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у ICF International, Inc. (ICFI) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICFICFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.24%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

26.52%

-16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

34.19%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

30.25%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

31.37%

-10.79%