PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICF с ICFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICF с ICFI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI).

ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или ICFI.

Корреляция

Корреляция между ICF и ICFI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICF и ICFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICF:

0.75

ICFI:

-1.10

Коэф-т Сортино

ICF:

1.22

ICFI:

-1.42

Коэф-т Омега

ICF:

1.16

ICFI:

0.78

Коэф-т Кальмара

ICF:

0.61

ICFI:

-0.76

Коэф-т Мартина

ICF:

2.59

ICFI:

-1.47

Индекс Язвы

ICF:

5.71%

ICFI:

28.66%

Дневная вол-ть

ICF:

17.93%

ICFI:

39.49%

Макс. просадка

ICF:

-76.73%

ICFI:

-56.24%

Текущая просадка

ICF:

-11.89%

ICFI:

-50.68%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у ICFI с доходностью -27.24%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям ICFI по среднегодовой доходности: 5.72% против 9.85% соответственно.

ICF

С начала года

2.62%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

-3.37%

1 год

13.62%

5 лет

7.75%

10 лет

5.72%

ICFI

С начала года

-27.24%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-49.41%

1 год

-43.15%

5 лет

7.66%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICF и ICFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг риск-скорректированной доходности ICF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
ICFI
Ранг риск-скорректированной доходности ICFI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICFI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICF c ICFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ICFI равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и ICFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и ICFI

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ICFI в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.60%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%
ICFI
ICF International, Inc.		0.65%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и ICFI

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки ICFI в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и ICFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и ICFI

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.99%, в то время как у ICF International, Inc. (ICFI) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...