PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICF с ICFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICF с ICFI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI).

ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или ICFI.

Корреляция

Корреляция между ICF и ICFI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICF и ICFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.91%
631.94%
ICF
ICFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICF:

0.77

ICFI:

-1.02

Коэф-т Сортино

ICF:

1.14

ICFI:

-1.30

Коэф-т Омега

ICF:

1.15

ICFI:

0.80

Коэф-т Кальмара

ICF:

0.54

ICFI:

-0.70

Коэф-т Мартина

ICF:

2.50

ICFI:

-1.47

Индекс Язвы

ICF:

5.53%

ICFI:

26.73%

Дневная вол-ть

ICF:

18.07%

ICFI:

38.69%

Макс. просадка

ICF:

-76.73%

ICFI:

-56.24%

Текущая просадка

ICF:

-14.60%

ICFI:

-51.18%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у ICFI с доходностью -27.98%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям ICFI по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.09% соответственно.

ICF

С начала года

-0.53%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-7.01%

1 год

14.22%

5 лет

7.11%

10 лет

4.93%

ICFI

С начала года

-27.98%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-48.87%

1 год

-38.95%

5 лет

5.26%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICF и ICFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг риск-скорректированной доходности ICF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ICFI
Ранг риск-скорректированной доходности ICFI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICFI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICF c ICFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ICF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICF: 0.77
ICFI: -1.02
Коэффициент Сортино ICF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICF: 1.14
ICFI: -1.30
Коэффициент Омега ICF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICF: 1.15
ICFI: 0.80
Коэффициент Кальмара ICF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICF: 0.54
ICFI: -0.70
Коэффициент Мартина ICF, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICF: 2.50
ICFI: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ICFI равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и ICFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-1.02
ICF
ICFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и ICFI

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ICFI в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.68%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%
ICFI
ICF International, Inc.		0.65%0.47%0.42%0.57%0.55%0.75%0.61%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и ICFI

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки ICFI в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и ICFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-51.18%
ICF
ICFI

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и ICFI

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и ICF International, Inc. (ICFI) имеют волатильность 9.95% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
10.15%
ICF
ICFI