Сравнение ICF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
ICF и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или VNQ.
Основные характеристики
| ICF | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.64% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 23.94% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | -0.77% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.35% | 4.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 6.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 17.09% |
| Макс. просадка | -76.74% | -73.07% |
| Текущая просадка | -9.79% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между ICF и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ICF и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICF показывает доходность 10.64%, а VNQ немного ниже – 10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICF имеют среднегодовую доходность 6.29%, а акции VNQ немного отстают с 6.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и VNQ
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и VNQ
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VNQ в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.58% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.32% | 3.30% | 3.00% | 3.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и VNQ
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и VNQ
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.46% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.