Сравнение ICF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
ICF и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или VNQ.
Корреляция
Корреляция между ICF и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности ICF и VNQ
Основные характеристики
ICF:
0.32
VNQ:
0.26
ICF:
0.52
VNQ:
0.44
ICF:
1.07
VNQ:
1.06
ICF:
0.20
VNQ:
0.17
ICF:
1.06
VNQ:
0.88
ICF:
5.08%
VNQ:
4.91%
ICF:
16.90%
VNQ:
16.95%
ICF:
-76.73%
VNQ:
-73.07%
ICF:
-17.71%
VNQ:
-17.44%
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -4.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICF имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции VNQ немного отстают с 4.12%.
ICF
-4.16%
-9.11%
-9.36%
6.13%
8.78%
4.31%
VNQ
-4.51%
-9.78%
-9.70%
5.00%
9.59%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и VNQ
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ICF и VNQ
ICF
VNQ
Сравнение ICF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и VNQ
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VNQ в 4.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.79% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.32% | 3.30% | 3.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и VNQ
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и VNQ
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 9.70% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с ICF или VNQ
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Transactional Portfolio Use
I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.
The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?
EG
Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?
Hi Dimitry,
Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?
RB