PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICF с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - ICF tracks the Cohen & Steers Realty Majors Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICF returned 5.83%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ICF charges 0.34%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности ICF и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.83% против 5.47% соответственно.

ICF

1 день
1.99%
1 месяц
0.89%
С начала года
14.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
13.25%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.83%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		14.43%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between ICF and VNQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.98

The correlation between ICF and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICF и VNQ

Секторы
ICF
VNQ

Недвижимость

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ICF
100.0%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

ICF

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

ICF

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

ICF

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

ICF

-

VNQ

-

Энергетика

ICF

-

VNQ
0.1%

Финансовые услуги

ICF

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

ICF

-

VNQ

-

Промышленность

ICF

-

VNQ
0.0%

Технологии

ICF

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

ICF

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с ICF:
ICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLREICF с REET
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

ICF vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.88

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.28

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

4.41

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.27

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ICF и VNQ

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-73.07%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.34%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-17.46%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-34.48%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-42.40%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.03%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.63%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.64%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и VNQ

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.22% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.41%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.27%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.82%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.70%

-0.11%

Сравнение комиссий ICF и VNQ

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и VNQ

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.43%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ICF and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ICF has higher volatility (4.22%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, ICF leads with 5.83% vs 5.47% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICF has performed better with a 5.83% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.43% for ICF.

ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.13% for VNQ.

ICF currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор