Сравнение ICF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
ICF и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или VNQ.
Основные характеристики
| ICF | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.74% | -9.03% |
| Дох-ть за 1 год | -0.09% | 0.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.41% | -3.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.89% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 5.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 19.00% |
| Макс. просадка | -76.74% | -73.07% |
| Current Drawdown | -25.59% | -24.96% |
Корреляция
Корреляция между ICF и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ICF и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICF показывает доходность -8.74%, а VNQ немного ниже – -9.03%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.47% против 5.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и VNQ
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и VNQ
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VNQ в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 3.02% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.32% | 3.30% | 3.00% | 3.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и VNQ
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и VNQ
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 6.27%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.