Сравнение ICF с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
ICF и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или XLRE.
Основные характеристики
| ICF | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.81% | 9.88% |
| Дох-ть за 1 год | 29.54% | 30.46% |
| Дох-ть за 3 года | -1.02% | -0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 6.91 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 4.14% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 17.05% |
| Макс. просадка | -76.74% | -38.83% |
| Текущая просадка | -10.47% | -8.94% |
Корреляция
Корреляция между ICF и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ICF и XLRE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICF показывает доходность 9.81%, а XLRE немного выше – 9.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и XLRE
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICF c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и XLRE
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности XLRE в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.60% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.32% | 3.30% | 3.00% | 3.41% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и XLRE
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и XLRE
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.55% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.