PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и XLRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 4.76% против 5.98% соответственно.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий ICF и XLRE

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


Доходность на риск

ICF vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.07

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.21

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.11

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

0.37

+0.83

ICF vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между ICF и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и XLRE

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности XLRE в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ICF и XLRE

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и XLRE.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-38.83%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.88%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-34.12%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-38.83%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.69%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-9.72%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.39%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и XLRE

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.51% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.66%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.62%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.32%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.04%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

20.40%

+0.18%