PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICF с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICF и SDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ICF и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
151.45%
-15.01%
ICF
SDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICF:

0.41

SDIV:

0.22

Коэф-т Сортино

ICF:

0.66

SDIV:

0.38

Коэф-т Омега

ICF:

1.08

SDIV:

1.05

Коэф-т Кальмара

ICF:

0.25

SDIV:

0.07

Коэф-т Мартина

ICF:

1.49

SDIV:

0.73

Индекс Язвы

ICF:

4.46%

SDIV:

4.31%

Дневная вол-ть

ICF:

16.09%

SDIV:

14.37%

Макс. просадка

ICF:

-76.73%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

ICF:

-14.74%

SDIV:

-40.63%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 5.02% против -3.42% соответственно.


ICF

С начала года

4.57%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

7.24%

1 год

5.69%

5 лет

3.36%

10 лет

5.02%

SDIV

С начала года

0.52%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-1.48%

1 год

1.18%

5 лет

-8.38%

10 лет

-3.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICF и SDIV

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии ICF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICF c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.410.22
Коэффициент Сортино ICF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.660.38
Коэффициент Омега ICF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.05
Коэффициент Кальмара ICF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.250.07
Коэффициент Мартина ICF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.490.73
ICF
SDIV

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
0.22
ICF
SDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и SDIV

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SDIV в 11.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.68%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%3.41%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.43%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%

Просадки

Сравнение просадок ICF и SDIV

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.74%
-40.63%
ICF
SDIV

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и SDIV

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.46%
3.73%
ICF
SDIV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab