PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и SDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 4.76% против 0.51% соответственно.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий ICF и SDIV

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

ICF vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.99

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.58

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.43

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

12.17

-10.97

ICF vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.99

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.06

+0.24

Корреляция

Корреляция между ICF и SDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и SDIV

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок ICF и SDIV

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-56.90%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.04%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-41.94%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-56.90%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-17.50%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-18.63%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.67%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и SDIV

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.10%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.20%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.03%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.79%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.96%

+1.62%