Сравнение ICF с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
ICF и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 4.76% против 0.51% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и SDIV
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
ICF vs. SDIV — Ранг доходности на риск
ICF
SDIV
Сравнение ICF c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.99 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.58 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.43 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 12.17 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.99 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ICF и SDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и SDIV
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и SDIV
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -56.90% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.04% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -41.94% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -56.90% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -17.50% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -18.63% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.67% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и SDIV
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.10% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.20% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.03% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.79% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.96% | +1.62% |