Сравнение ICF с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
ICF и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICF или USRT.
Основные характеристики
| ICF | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.84% | 15.01% |
| Дох-ть за 1 год | 32.25% | 36.65% |
| Дох-ть за 3 года | -0.50% | 1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 5.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.30% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.32 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 17.16% |
| Макс. просадка | -76.74% | -69.89% |
| Текущая просадка | -8.82% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между ICF и USRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ICF и USRT
С начала года, ICF показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 6.30% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и USRT
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICF c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и USRT
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности USRT в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.55% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.32% | 3.30% | 3.00% | 3.41% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.74% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и USRT
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и USRT
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.