PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPRE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JPRE is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.51%/yr vs 20.03%/yr for BBUS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

JPRE

1 день
2.17%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
13.40%
С начала года
16.87%
1 год
15.44%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		16.87%1.36%7.43%13.41%-9.60%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-0.91%

Correlation

The correlation between JPRE and BBUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between JPRE and BBUS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с MGRVX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JPRE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPREBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.68

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.32

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.30

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

9.88

-4.32

JPRE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPRE и BBUS

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-35.35%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.21%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-19.01%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.40%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.13%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и BBUS

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.38%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.03%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

12.58%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.14%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.53%

-1.25%

Сравнение комиссий JPRE и BBUS

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и BBUS

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.17%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and BBUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (5.23%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.03% vs 10.51% for JPRE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.03% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

JPRE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.01% for BBUS.

JPRE is categorized as REIT, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор