PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

JPPEX управляется JPMorgan. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.15% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHBJPPEX с SWMCX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий JPPEX и VIIIX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

JPPEX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.31

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между JPPEX и VIIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и VIIIX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и VIIIX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-55.18%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.12%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-24.50%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-33.79%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.24%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-10.07%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.52%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и VIIIX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 5.20% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.34%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.53%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.32%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.90%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.04%

+1.53%