PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

JPPEX управляется JPMorgan. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-2.55%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%0.14%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

JPPEX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-2.77%
1 год
8.42%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.99%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий JPPEX и SWMCX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

JPPEX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.84

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.22

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

5.68

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между JPPEX и SWMCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и SWMCX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.62%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и SWMCX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-40.34%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.43%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-26.09%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.76%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-6.74%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.89%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и SWMCX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 4.41%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.61%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.50%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

19.09%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

18.27%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

20.77%

-1.21%