PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPEX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JPPEX returned 7.20%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPPEX charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

JPPEX

1 день
0.44%
1 месяц
1.97%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.81%
1 год
13.70%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.80%

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPEX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		7.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%0.14%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between JPPEX and SWMCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between JPPEX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с JUEMXJPPEX с IWMJPPEX с VEVRXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

JPPEX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.74

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.50

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.87

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

11.01

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.74

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и SWMCX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPEXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-40.34%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-8.15%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-21.07%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-26.09%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.63%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.12%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и SWMCX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 2.81%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPEXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.27%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.96%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

13.42%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.25%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

20.64%

-1.06%

Сравнение комиссий JPPEX и SWMCX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и SWMCX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.01%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JPPEX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (3.27%) compared to JPPEX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JPPEX dropped -38.32% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPEX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор