Сравнение JPPEX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JPPEX управляется JPMorgan Chase. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPPEX или IWM.
Корреляция
Корреляция между JPPEX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и IWM
Основные характеристики
JPPEX:
0.83
IWM:
0.61
JPPEX:
1.18
IWM:
1.00
JPPEX:
1.15
IWM:
1.12
JPPEX:
0.96
IWM:
0.68
JPPEX:
2.60
IWM:
2.69
JPPEX:
4.20%
IWM:
4.49%
JPPEX:
13.24%
IWM:
19.66%
JPPEX:
-40.32%
IWM:
-59.05%
JPPEX:
-6.35%
IWM:
-6.31%
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.79% соответственно.
JPPEX
4.28%
0.81%
5.08%
11.72%
5.48%
4.21%
IWM
2.48%
0.43%
5.76%
15.19%
7.68%
7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPPEX и IWM
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPPEX и IWM
JPPEX
IWM
Сравнение JPPEX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и IWM
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IWM в 1.12%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 0.66% | 0.68% | 0.73% | 0.73% | 0.36% | 0.58% | 1.04% | 0.86% | 0.42% | 0.40% | 0.35% | 0.41% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и IWM
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и IWM
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 2.94%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.