PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

JPPEX управляется JPMorgan. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.83% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHBJPPEX с SWMCX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий JPPEX и IWM

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

JPPEX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.15

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.93

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.08

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между JPPEX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и IWM

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и IWM

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-59.05%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.74%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-31.91%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-41.13%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.33%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-10.83%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.73%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и IWM

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.36%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

14.48%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

23.18%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

22.54%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

22.99%

-3.42%