- ISIN
- US46637K1741
- CUSIP
- 46637K174
- Эмитент
- JPMorgan
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции JPPEX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) показал доход в 7.22% с начала года и 13.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPPEX составила 11.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JPPEX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 3.22% | -5.64% | 6.02% | 0.67% | 0.68% | 7.22% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -3.29% | -5.28% | -0.51% | 4.61% | 3.33% | 1.53% | 1.67% | 0.44% | -1.09% | 1.61% | -0.73% | 6.34% |
| 2024 | -0.22% | 5.49% | 4.08% | -5.41% | 1.82% | -0.90% | 3.60% | 2.54% | 1.45% | 0.11% | 8.44% | -2.83% | 18.87% |
| 2023 | 7.45% | -2.11% | -1.79% | -0.73% | -1.70% | 7.86% | 2.92% | -3.09% | -4.54% | -4.03% | 9.86% | 6.71% | 16.46% |
| 2022 | -6.49% | 0.12% | 1.09% | -6.67% | -0.66% | -8.75% | 8.88% | -2.76% | -8.54% | 8.38% | 5.62% | -5.16% | -15.83% |
| 2021 | -0.18% | 5.74% | 2.43% | 5.27% | 0.03% | 0.95% | 0.49% | 2.14% | -3.86% | 5.71% | -3.24% | 3.66% | 20.24% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 has an annualized alpha of -1.06%, beta of 0.99, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2014.
- This fund participated in 98.05% of S&P 500 Index downside but only 91.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.06%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 91.57%
- Участие в снижении
- 98.05%
Комиссия
Комиссия JPPEX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPPEX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.93 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 13.52 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.10 | $4.10 | $5.62 | $0.43 | $1.54 | $4.82 | $6.55 | $4.46 | $5.50 | $3.06 | $1.55 | $2.26 |
Дивидендный доход | 6.01% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $4.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.62 | $5.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.82 | $4.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 показал максимальную просадку в 38.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.32%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.92%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.81%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 10d | 7mo 6dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.60%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 9mo 16d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.92%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 3mo 15d | 5mo 22dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| JPPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -56.78% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -9.10% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -25.43% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -33.92% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -10.72% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.97% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPPEX
Добавьте JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPPEX